Bài 10: Đường SMA là gì?
Bài 9: Công cụ MACD
Bài 11: Dãi Bollinger Bands là gì?
Đường SMA (còn gọi là đường MA) là một đường trung bình, là một công cụ trong phân tích kỹ thuật chứng khoán. Đường SMA rất phổ biến và được nhiều người tin dùng nên độ tin cậy rất cao. Đây là một công cụ mà bất cứ nhà phân tích kỹ thuật nào cũng không nên bỏ qua.
Các đường SMA phổ biến:
Chúng ta thường dùng các đường SMA sau đây: SMA(10), SMA(14), SMA(20), SMA(50), SMA(100) và SMA(200). SMA(10) có nghĩa là đường trung bình của 10 ngày tính theo giá đóng cửa của 10 ngày trước đó. SMA(14) là của 14 ngày, SMA(20) là của 20 ngày, SMA(50) là của 50 ngày, SMA(100) là của 100 ngày, SMA(200) là của 200 ngày.
Không có sự phân biệt đường nào trong các đường trên được ưa chuộng hơn đường nào. Ưa chuộng hay không là tùy người sử dụng quen dùng. SMA(10), SMA(14) và SMA(20) dùng cho ngắn hạn. SMA(50) đùng cho trung hạn. SMA(100) và SMA(200) dùng cho dài hạn.
Cách tính đường SMA.
SMA(10) = Tổng 10 ngày giao dịch gần nhất /10
SMA(14) = Tổng 14 ngày giao dịch gần nhất /14
SMA(20) = Tổng 20 ngày giao dịch gần nhất /20
SMA(50) = Tổng 50 ngày giao dịch gần nhất /50
SMA(100) = Tổng 100 ngày giao dịch gần nhất /100
SMA(200) = Tổng 200 ngày giao dịch gần nhất /200
SMA là đường được vẽ trên đồ thị, chúng ta không cần phải tính vì đa phần các đồ thị hỗ trợ vẽ thêm đường SMA vào. Chúng ta có thể chọn loại đường SMA ngắn, trung hay dài hạn để vẽ trên đồ thị.
Trên hình là 2 đường SMA(14) và SMA(50) đã được vẽ. Đường càng ngắn ngày hơn thì sẽ càng đi theo chiều đường giá nhiều hơn.
Tín hiệu trễ:
Trên hình là đường SMA(10) màu nâu và SMA(20) màu tím. Đường SMA có tính chất là tín hiệu trễ. Tức là đường giá tạo đỉnh rồi, đường SMA(10) sau đó mới tạo đỉnh. Đường SMA(50) tạo đỉnh trễ hơn nữa. Tương tự đường giá bật lên rồi, đường SMA(10) bật lên sau, và đường SMA(50) bật lên muộn hơn nữa. Đường SMA càng dài hạn hơn thì tín hiệu càng trễ hơn và càng ít bám đường giá hơn.
Hình vẽ trên cho thấy rõ đường giá tạo đỉnh ở vòng elip màu đỏ trước, đường SMA(10) tạo đỉnh màu nâu sau, và đường SMA(50) tạo đỉnh màu tím cuối cùng. Đồ thị cho thấy rõ tín hiệu trễ của đường SMA.
Chỉ báo xu hướng:
Đường SMA có thể chỉ xu hướng rất tốt. Khi đường giá cắt xuống đường SMA thì báo xu hướng giảm, khi đường giá cắt lên báo hiệu xu hướng tăng.
Nếu đường giá cắt lên đường SMA(14) báo hiệu xu hướng tăng ngắn hạn, cắt xuống đường SMA(14) báo hiệu xu hướng giảm ngắn hạn.
Nếu đường giá cắt lên đường SMA(50) báo hiệu xu hướng tăng trung hạn, cắt xuống đường SMA(50) báo hiệu xu hướng giảm trung hạn.
Nếu đường giá cắt lên đường SMA(200) báo hiệu xu hướng tăng dài hạn, cắt xuống đường SMA(200) báo hiệu xu hướng giảm dài hạn.
Để biết rõ các xu hướng bạn cần tham khảo thêm bài lý thuyết Dow và bài lý thuyết sóng Elliot.
Giúp đếm sóng Elliot:
Đường SMA(14) giúp đếm sóng ngắn hạn. Đường SMA(50) giúp đếm sóng trung hạn. Đường SMA(200) giúp đếm sóng dài hạn. Phần này là phần nâng cao. Fotoget.blogspot.com không hướng dẫn đếm sóng trong bài SMA. Vì bài này chỉ nhầm giới thiệu cơ bản về đường SMA. Ở những bài sau, bạn sẽ được học cách đếm sóng theo Elliot dùng công cụ hỗ trợ SMA và Fibonacci.
Đường SMA dùng làm đường hỗ trợ và đường kháng cự.
Trong một xu hướng tăng dài hạn khi giảm về đụng đường SMA(200), đường giá sẽ bật lên để không bị gãy trend tăng dài hạn. Khi đó SMA(200) trở thành hỗ trợ dài hạn cho đường giá. Trong xu hướng giảm dài hạn, đường giá bật lên chạm đường SMA(200) sẽ giảm lại, khi đó ta gọi SMA(200) là đường kháng cự.
Tương tự ở xu hướng trung hạn ta dùng SMA(50) làm hỗ trợ và kháng cự.
Ở xu hướng ngắn hạn ta dùng SMA(14) hoặc SMA(20) làm hỗ trợ và kháng cự.
Bollinger bands là gì?
Sơ lược công thức tính Bollinger bands:
* Dãi trung bình = SMA(20)
* Dãi trên = SMA(20) + (standard deviation 20 ngày x 2)
* Lower Band = SMA(20) - (standard deviation 20 ngày x 2)
Công thức tính Bollinger bands khá phức tạp và bài viết này không đào sâu phần tính toán, vì phần lớn các đồ thị đều hỗ trợ vẽ đường Bollinger bands nên fotoget.blogspot.com sẽ đi sâu vào phần ứng dụng.
Bollinger bands trên đồ thị:
Bollinger bands gồm dãi giữa (middle band) đường màu tím đứt quãng ở giữa và hai dãi trên và dưới là 2 đường biên màu tím (upper band và lower band) bên ngoài. Dãi giữa là đường trung bình SMA(20), hai dãi trên và dưới cũng tính dựa trên số liệu 20 ngày.
Đường giá thường nằm trong lòng 2 dãi ngoài của bollinger bands.
Dấu hiệu đáy chữ W:
Bollinger bands được ứng dụng để xác định đáy chữ W. Đáy chữ W được hình thành trong xu hướng giảm. Bollinger bands xem xét đáy chữ W với đáy sau thấp hơn đáy trước nhưng vấn nằm trong dãy Bollinger và không thoát ra ngoài, tức là đường giá của 2 đáy không vượt ra thấp hơn dãi dưới của bollinger band. Có 4 bước để xác định đáy chữ W. Một là, đáy đầu tiên hình thành có thể cao hơn hoặc thấp hơn dãi Bollinger dưới (lower band). Hai là, có sự bật lại về hướng dãi giữa (middle band). Ba là, đáy thứ hai hình thành và vẫn không thấp hơn dãi Bollinger dưới. Đáy 2 không thấp hơn dãi dưới thể hiện sự yếu đi của xu hướng giảm. Bốn là, mô hình được xác nhận bằng một đợt tăng giá mạnh và vượt ra khỏi đường kháng cự. Nhìn lên hình breakout là đã vượt được đường kháng cự neckline. Nhắc lại, chính vì đặc điểm đáy sau không thấp hơn đường bollinger dưới nên chứng tỏ xu hướng giảm đã yếu nên khi break lên được dường neckline kháng cự thì sẽ đảo chiều.
Mặc dù đáy sau thấp hơn đáy trước nhưng đáy sau không thấp hơn dãi bollinger dưới, cho thấy xu hướng giảm đã không thể trụ vững, và khi vượt lên đường kháng cự neckline thì sẽ đi lên xa.
Dấu hiệu đỉnh chữ M:
Đỉnh chữ M còn gọi dấu hiệu 2 đỉnh. Thông thường 2 đỉnh không hẳn là ngang bằng nhau, có đỉnh cao hơn, đỉnh thấp hơn. Đỉnh trước có thể cao hơn và cũng có thể thấp hơn đỉnh sau. Trường hợp này cũng tương tự đáy chữ W nhưng ở chiều ngược lại. Nếu đỉnh sau không vượt ra khỏi dãi bollinger trên thì cho thấy xu hướng tăng đã yếu lại, chỉ cần vượt xuống được đường hỗ trợ neckline thì sẽ xuống khá sâu.
Ở ví dụ sau đường giá sau khi vượt khỏi đường hỗ trợ neckline thì xu hướng giá giảm bắt đầu và giảm khá sâu.
Mô hình ở hình trên có thể gọi là mô hình nhiều đỉnh cũng được. Nhưng vấn đề không phải nằm ở bao nhiêu đỉnh, mà vấn đề là đỉnh sau không vượt ra được dải bollinger phía trên và đường giá giảm xuống khỏi đường neckline là báo hiệu sẽ giảm mạnh
Dấu hiệu vượt khỏi dải Bollinger và chạm dải Bollinger.
(Nhấp vào hình để xem rõ hơn)
Trên hình ta thấy mỗi khi chạm dãi Bollinger dưới thì giá đều hồi lại, rồi sau đó sẽ tiếp tục giảm. Hoặc mỗi khi chạm dãi Bollinger trên thì đều điều chỉnh lại rồi lại tiếp tục tăng.
Tuy nhiên những khi mới tạo đáy chữ W vừa vượt lên kháng cự neckline rồi lên tiếp chạm đường Bollinger trên thì có thể không điều chỉnh lại vì xu hướng tăng khá mạnh. Hoặc khi tạo đỉnh chữ M vừa vượt xuống đường hỗ trợ neckline thì giảm chạm dãi Bollinger dưới nhưng không hồi lại mà lại giảm nhanh hơn. Ở đây chúng ta lưu ý mỗi khi tạo đáy hay tạo đỉnh và chạm Bollinger thì có thể không đảo chiều vì xu hướng đi từ đáy hoặc đỉnh có thể rất nhanh và mạnh.
Đường Bollinger Bands co lại
Khi dãi Bollinger dưới và Bollinger trên co hẹp lại gần với đường SMA(20), điều này cho thấy thị trường đi ngang tích lũy hoặc phân phối. Sau một thời gian đi ngang sẽ bung rất mạnh đi lên hoặc bung đi xuống.
(Nhấp vào hình để xem lớn hơn)
Tóm lại: So với các công cụ khác như đường MA, MACD, RSI, Fibonacci Retracement và Fibonacci Expansion thì công cụ Bollinger Bands không thông dụng, hữu ích và chuẩn xác bằng. Nhưng sự kết hợp Bollinger Bands với các công cụ đã kể trên sẽ tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ có thể giúp dự đoán chuẩn xác và đáng tin cậy hơn.
